Forex Mittel Reversion Mq4 Datei

Mean Reversion Trading Ive gepostet dieses System ein paar Mal im Web vor, aber nie hier bei Forex-tsd. Ich habe seit dem ersten Tag und seiner Zeit für mich Indikatoren und Ideen saugen lassen, um etwas etwas anderes zurückzugeben, etwas, das das Leben in ein sehr altes Problem einatmet, wie man einen neuen Blick auf den Markt nimmt. Im chronicling das System in meinem Blog, also wenn Sie folgen wollen, ich freue mich über Ihre Rückmeldung und Beobachtungen. P. S. Alle Indikatoren, die ich verwende, werden leicht auf forex-tsd heruntergeladen. Erstens, vielen Dank für die Buchung Ihres Systems. Es sieht definitiv aus wie ein sehr gutes Könnten Sie bitte erklären, mehr über die empfohlene Zeitrahmen, Ausgänge, Stop-Loss und mehr über die Indikatoren, die Sie verwenden. Vielen Dank und viel Glück Lets sehen, ob ich knapp werden kann, ohne zu weit herumwandern. Es gibt ein paar Indikatoren notwendig: 34 ema mit Fibo Bands Murrey Math Frame bei 128 Periode BBRSI normale Einstellungen mit dem RSI ausgeblendet Für Forex, ich nur Handel der Majors, wenn ich eine extrem klare Divergenz auf allen Zeitrahmen zu sehen. Ich benutze in erster Linie die 1 Stunde Zeitrahmen. Der Eintrag für Short wäre dann, wenn der Preis über den Fibo-Bands liegt, über den 78. und der JRSX hat begonnen, durch die BB 20sma zu überqueren (die 20 sma ist die Mittellinie, ich habe die äußeren Linien ausgeblendet, benutze ich diese Version Der Anzeige, da sie kalibriert wurde, um mit der rsi-Berechnung übereinzustimmen). Das Ziel ist entweder die 48. oder die 34 EMA. Da sich die 34 EMA immer mit dem Reis ändert, bevorzuge ich lieber die 48., weil sie weniger dynamisch in Bezug auf ein Ziel ist. Der Stoppverlust für den Short-Eintrag wäre 10 Pips über den 28. Wenn dieses System wirklich gut gehandelt wird, werde ich zwei Lots eingeben und sobald das erste Los das Ziel erreicht hat, verschiebe ich den Stop, um auch für das zweite Los zu brechen und es reiten zu lassen Bis es ein Signal gibt, das den angezeigten Trend umkehrt. Ich habe einige sehr große Trades mit dieser Methode genagelt und versuchen so oft wie möglich, die zweite Partie so lange wie möglich zu halten. Sie können sich auf meinen Blog, wie in der ersten Post verknüpft, um meine Handlungen in Aktion zu sehen. Ich bin derzeit kurz Silber und Gold auf der 1 Stunde Zeitrahmen. Großes Update auf meinem System Ive angepasst mit den volatileren Marktbedingungen. Ich werde in der nächsten Woche ein Echtzeit-Tutoring der Methode anbieten. Seine am besten, wenn Sie die WHC-Demo, um Trades zu beobachten, da dies die gleiche Plattform, die ich benutze. Für uns Futures, verwende ich spreadbetters in Großbritannien mit einem britischen Freund, der Trades für mich eintritt. Ich möchte ein IB mit WHC, aber ich kann nicht überprüfen, dass sie sehr zuverlässig noch. Mein Konto ist noch recht klein und hat noch keine Rücknahmen zu machen. Große .. und einfache vor allem nach Zugabe mit Fibo. Wenn jemand interessiert ist, senden Sie mir bitte eine pm mit Ihrem msn oder yahoo ID und ich werde Sie meiner Chat-Liste hinzufügen. Ich werde kurzfristige Signale aus dem System geben und alle Fragen zum Setup beantworten. Vielleicht kann es zu einem besseren Verständnis der kurzfristigen Bewegungen in den Forex und uns Futures-Märkten führen. Ich habe mein System noch einmal aktualisiert. Bitte nehmen Sie einen Blick, wie Ihr Rückgespräch ist sehr willkommen. Ich schulde Michael bei Enthios viel Geld, weil ich meine Augen für eine Vision habe, die ich vor vielen Jahren für dieses System hatte. Es scheint, meine Ideen werent, dass Original, wenn sie traf mich auf dem Kopf waten durch Breakout-System nach Ausbruch und Misserfolg System. Ich denke, die wichtigste Auslosung für Menschen mit Ausbrüchen ist, dass Sie einen Stop und eine schleppende Haltestelle geben und möglicherweise gewinnen die größte Rückkehr von rechts oder falsch. Aber für mich passen die Prozentsätze nicht meinem Temperament. Ich möchte im Rhythmus mit dem Markt sein. Mittlere Reversion geht es darum, Gleichgewicht zu finden und eine Welle zu reiten. Breakouts fangen die größte aller Züge, aber Sie erhalten immer Zeit, in der Tat einige der Großen sagen, 70 der Zeit youll bekommen nicked, aber die großen Renditen kommen schließlich nach der Zeit. Ich würde es vorziehen, ein System wie das auf Autopilot wie eine Art von Lotterie-Handel, die ich nicht stören, aber immer noch zu bekommen, um die Windfälle zu sammeln, wenn sie schließlich rollen. Wenn Im gehend, aktiv den Markt zu beobachten, will ich im Einklang mit dem, was seine sagen mir. Für den Moment seine mir sagen, dass die durchschnittliche Reversion geben und geben und geben und dann 3 von 7 mal nehmen wird. Es ist ein Risiko Ich würde es vorziehen, mit zu leben. Also hier ist meine aktuelle Setup. Ich holte ein gelegentliches Diagramm weg von meinen Metatrader Diagrammen, um genau zu zeigen, was ich während des Börsentages betrachte. Ein großer Unterschied zwischen dem, was ich tue, und dem Marktprofil Puristen ist, dass meine Punkte der Kontrolle nicht in einer Kohäsion von Volumen und Preis, sondern strikt aus dem Preis erstellt werden. Dieses ist nicht etwas, das ich tue, um subversiv zu sein, sein mehr aus Notwendigkeit heraus, da meine freien Diagramme nicht genaue Volumeninformationen zur Verfügung stellen. Plus die cleveren Russen, die die meisten dieser erstaunlichen kostenlosen Indikatoren für Metatrader havent einen Weg gefunden haben, um eine 100 authentische Markt-Profil-Indikator zu machen) 1) Preis sollte außerhalb der Keltner Bands 2) Stochastik sollte außerhalb der Bollinger Bands und Kreuzung zurück nach innen Für einen Kauf (das Gegenteil zu kurz). Aber sie sollten unterhalb der 35-Ebene. Sowohl der Bollinger als auch die Stochastik arbeiten im gleichen Bereich von 0-100 auf meinen Charts zusammen. 3) Daily Absolute Strength sollte zeigen, bullish Aktion für einen Kauf und bearish für Shorts. Wenn Absolute Stärke neutral oder schwach voreingenommen ist, können Trades auf beiden Seiten des Bereichs berücksichtigt werden. 4) Point of Control sollte idealerweise aus früheren Tagen gehandelt werden, da der aktuelle POC einiges intraday verschieben kann. 5) Virgin Point of Control-Level aus früheren Trading-Sessions sind gültig, wenn nicht bis die aktuelle Tage Trading Session berührt. Dies ist vielleicht die einzigartige und passende Eleganz der ursprünglichen Enthios-System, wie es impliziert, dass der Preis muss auf einen Punkt der Balance oder wie ich daran denken, wie ein Rückfall auf einen Mittelwert. Dies sind die Annotationen aus dem oben beschriebenen Trade Setup. 1) Absolute Stärke zeigt kurz an, so wird es keine kauft während dieser Sitzung. 2) Die Stochastik hat sich von oben über den 65-Grad durch das obere Bollinger-Band gekreuzt. 3) Virgin Point of Control (VPOC) wurde berührt. Es ist ratsam, nicht nehmen Trades, auch wenn der Preis naht, da die meisten wahrscheinlich Preis zurückkehren und geben einen besseren Eintrag später auf. Geduld wird auf jeden Fall mit VPOCs belohnt. Beachten Sie auch, dass der Preis außerhalb der Keltners bei Signalisierung kurz ist. 4) Gewinne können in einer von zwei Möglichkeiten an der Ausgangsposition genommen werden. Entweder durch Berühren des entgegengesetzten Endes der Keltners, oder das Median-Band, wenn Sie ultra-konservativ über Exits sein wollen. Oder. 5) Wenn Sie der Welle bis zum Ende folgen wollen, können Sie warten, bis die Stochastik durch die Bollinger aus dem entgegengesetzten Ende des ursprünglichen Setups, in diesem Fall von unten, kreuzt. Ich hoffe, Sie finden diesen Markt eine neue Perspektive auf eine sehr müde Verfolgung, die Suche nach einer psychologisch überschaubaren, risikoscheu und profitabel Methode für die Gewinnung von gesunden Gewinnen aus der Intra-Day-Märkte. Indikatoren und Schablone auch gepostet untenPairs Trading: Reversion auf die Mean Was ist Paare Handel Nehmen Sie alle hochkorrelierten Paar, zum Beispiel AUDUSDNZDUSD, wenn sie entkoppeln, kurz die höhere, kaufen die niedrigere, in Erwartung, dass sie wieder auf den Mittelwert, Zu welchem ​​Zeitpunkt Positionen geschlossen sind. Nahezu alle Threadforen, die den Handel mit FX-Paaren diskutieren, beginnen und enden in Verwirrung. Trader scheinen, wie die Idee der Paare Handel FX aber Ive nicht gesehen, eine Strategie sehr gut konzipiert, geschweige denn gut gehandelt. Dieser Thread wird versuchen, diesen Trend umzukehren. Pairs Trading-Strategie: Ive stoßen auf eine interessante MT4 Indikator, die schön konzeptionellen FX-Paaren Handel, was mir einen guten Ausgangspunkt. Das Bild zeigt einen Bollinger-Band-Look-Indikator, allerdings ist der Unterschied, dass der Oszillator die Preisdifferenz zwischen 2 Paaren darstellt. Wenn der Oszillator sich zu einem Extrem bewegt, zeigen die 2 Paare eine Entkopplung an, kaufe das untere Paar kurz das höhere Paar, TP bei Rückkehr zum Mittelwert. Allerdings, genau wie Bollinger-Band Handel, Preis Kontakt mit der Standard-Abweichung Band nicht immer ein Kauf oder Verkauf. Diese Signale müssen intelligent gefiltert werden. Hinweis: Da der Indikator ich beziehe, ist eine kommerzielle, und ich möchte nicht, dass dieser Thread auf den kommerziellen Bereich verschoben wird, werde ich nicht erwähnen Namen noch bieten einen Link hier. Meine Hoffnung ist, dass entweder gibt es bereits eine gute freie Version dieses Indikators herumschwimmen oder jemand tech versierte kann Peitsche ein für uns. 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Bitte nicht PM Ich mit Coding-Anfragen Joined Aug 2011 Status: Mitglied 1.137 Beiträge Sie können nicht nur kaufen Australier und verkaufen Kiwi. Damit Sie am Ende mit einer langen Position auf AUDNZD. Sie müssen die Positionsgröße in Abhängigkeit vom aktuellen Kointegrationsfaktor der beiden Paare ausgleichen. Der Filter, den Sie benötigen, ist eine Einheit Root-Test wie der Augmented DickeyFuller-Test Seien Sie sich bewusst, dass diese Tests - eine Menge von Proben benötigen, um eine gültige Lesung (lag) - führen Sie schlechte auf Marktdaten (fractionally integrierte Zeitreihen) Keine Gier. Keine Angst. Nur Mathe. Beitritt Jul 2009 Status: Handel. Überprüfung. Improve 985 Beiträge 7bit schrieb eine EA, die fast alles für Sie macht. Der Filter, den Sie benötigen, ist ein Einheitswurzeltest wie theAugmented DickeyFuller Test Seien Sie sich bewusst, dass jene Tests - eine Menge Proben benötigen, um ein gültiges Messwert zu geben (Verzögerung) - schlechte auf Marktdaten durchzuführen (fraktionally integrierte Zeitreihen) Wasnt 7bits EA für Co - Integration, nicht Korrelation, was PeterE spricht über Im bewusst zwei Hauptschulen des Denkens über Paare Handel. Beide beinhalten mittlere Reversion. Beide haben Pläne und Minus. 1) Empirische oder modellfreie (Korrelation) Die empirische Schule berechnet eine Ausbreitung auf zwei (oder mehr) hochkorrelierten Paaren und verteilt Abweichungen, die sich auf den Mittelwert oder einen anderen Punkt verteilen. Die Berechnung kann wie folgt aussehen: spread A coef1 - B coef2 Wo A und B zwei korrelierte Paare sind und coef1 und coef2 Gewichtskoeffizienten darstellen, dienen Beta-Konstanten, die zur Normalisierung beitragen, die Ausbreitung mehr stationär für eine leichtere mittlere Reversion. Ich kenne 3 Methoden zur Berechnung von Koeffizienten: a) Volatilität, wie ATR1 ATR2 (wobei 1 und 2 korrelierte Währungspaare sind) b) Beta wie betaA cov (A, B) var (B), um ein Beta für Symbol A zu erhalten Ausdrücke des Symbols B c) Kointegration zur Berechnung der Betas-Eigenvektoren zur Verwendung als Gewichte. Pro: modellfreies Paarenhandel ist außergewöhnlich leicht verständlich und relativ einfach zu handeln. Sobald Sie auf einige Gewichte setzen Sie einfach gelten Regeln für einen Spread für mittlere Reversion. Angenommen, Paar A und B bleiben korreliert, werden Sie schließlich mittlere Reversion bekommen. Es ist erwähnenswert, dass Korrelationen, die auf Marktdaten beruhen, notorisch unzuverlässig sind. Con: Wenn ein Schock auftritt, bei dem A B entkoppelt wird, wird die Ausbreitung Trend und eine mittlere Reversionsstrategie zu Verlusten führen. 2) Modellbasiert (Kointegration) Die modellbasierte Kointegrationsmethode verwendet typischerweise entweder die Engle-Granger-Zweistufenmethode oder die Johansen-Methode, die auf Langzeit-Co-Bewegung zwischen Paaren prüft. Die Ko-Bewegung unterscheidet sich von der Korrelation dadurch, dass die Paare sich nicht immer zusammen bewegen müssen (wie in der Korrelation), sie müssen einfach zurückkehren (anstatt zu treiben) und innerhalb einer gewissen Distanz bleiben. Es gibt noch andere Tests wie den Phillips-Ouliaris-Test, die versuchen, strukturelle Brüche in den Daten zu berücksichtigen. Im Falle des Engle-Granger zweistufigen Verfahrens liefern die Betas der Regression die Handelsgrößen für die Paare. Mit Johansen werden die Eigenvektoren verwendet, um den Spread-Handel zu dimensionieren. Con: Strukturelle Pausen (wie in der empirischen Schule) kann nicht leicht identifiziert werden, bevor sie geschehen, und als Folge können Trends im tatsächlichen Handel auftreten, die nicht im Test auftreten. Darüber hinaus ist die Regression ein Optimierungsverfahren, und als Ergebnis kann es eine natürliche Tendenz für die Spread-Berechnung zu overfit werden. Pro: Zusätzliche statistische Tests wie der ADF (augmented dickey fulller) können verwendet werden, um ein Maß an Vertrauen zu gewinnen oder zu gewinnen, ob eine Kointegrationsbeziehung tatsächlich überhaupt vorhanden ist. Aber es ist erwähnenswert, dass wie alle statistischen Tests, übergeben der ADF nicht garantieren, dass der Spread bleibt auf neuen ungesehenen Daten zusammengeschlossen. Zusammenfassung Möglicherweise sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt mit einem Nachteil gegenüber der Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Märkte haben fat tailed Verteilungen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt bei einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Ich hatte begonnen, eine große Post schreiben, aber es ist offensichtlich, nicht, dass im Zusammenhang mit Paaren Handel und eine Verschwendung von Raum so gelöscht. OPs Punkte sind wichtiger als Ihre Frage. Märkte haben fette Schwänze aber ALSO haben eine Tendenz, zum Mittel zurückzukehren (einige mehr als andere) und tun es die meiste Zeit. Wenn Fett Schwänze geschehen sind vorhersehbar eine Menge Zeit (große Nachrichten Ankündigungen, Markt öffnet sich etc.). Sie sind falsch informiert zu denken, mittlere Reversion-Strategien haben einen Nachteil. Beantworten: nicht bestreiten Ihre Korrelation und Kointegration Zeug, gute Informationen Joined Aug 2009 Status: Mitglied 303 Beiträge Etwas, das Sie vielleicht sehen, dass wird eine Menge der Einzelhandel Menge weg von der Seite zu bekommen, wenn ich sage, dass es im Durchschnitt ist eine Menge Leute Die handeln Spreads und Paar Handel Aktien, anstatt sagen, in ihrer vollen Position ein Punkt, könnte die Hälfte an einem Punkt, dann eine andere Hälfte an einem anderen Punkt (wenn es dort), oder tun Sie es in Drittel etc. Sie müssen In Abhängigkeit von der Volatilität des Paares und der Marktbedingungen flexibel sein. Persönlich würde ich Blick auf Paar Handel Aktien oder die Verbreitung von anderen Instrumenten, anstatt Paar Handel Forex, wie Sie effektiv nur geradezu Handel ein Kreuz Paar sind. Oder vielleicht eine Währung mit einem anderen Instrument statt einer anderen Währung. Wenn ich zurück zum Anfang meiner Handelsreise gehen oder jemandem empfehlen könnte, wie man im Handel anfängt, denke ich, dass Paare, die handeln, eine ausgezeichnete Weise ist, zu gehen. Mitglied seit Jan 2007 Status: Entwicklung. 914 Beiträge Unsichtbar Vielleicht sollte die erste Frage eigentlich sein: sollte ich eine mittlere Reversion-Methode in den Finanzmärkten verwenden Märkte haben fat tailed Distributionen und damit eine mittlere Reversion-Strategie beginnt bei einem Nachteil vs Marktstruktur. Dies bedeutet im Grunde, dass Paare und Spreads, die aus diesen Paaren berechnet werden, eine natürliche Tendenz haben werden, nicht stationär zu bleiben, und daher können Spreads nicht bedeuten, dass sie langfristig zurückgehen. Für diejenigen, die daran interessiert sind, ein bisschen mehr über die Natur des mittleren Reversionsnachteils zu erfahren, erwähne ich: