R Option Handel

Szenarioanalyse und Handelsoptionen mit R Ich präsentiere Ihnen mein restrukturiertes Projekt zum Optionenhandel und zur Szenarioanalyse. Sie sind mehr als willkommen, es auszuprobieren. Zuerst gebe ich eine kleine Präsentation, die zeigen wird, was man damit machen kann und ob man weiterlesen muss. Dann werde ich weiterhin mit Abhängigkeiten, Klassen und Klassen erstellt zusammen mit Methoden definiert. Schließlich werde ich einige grundlegende Operationen zu zeigen, wie Sie es selbst verwenden können. Nehmen wir an, Sie konstruieren ein Portfolio. Sie wollen mit Risk-Reversal-Strategie zu starten (buy call hoch, verkaufen niedrig). Sie interessieren sich für die Auszahlungstabelle: Aus irgendeinem Grund entscheiden Sie, eine Aktie zu kürzen und sie Ihrem Portfolio hinzuzufügen: Sie erkennen jetzt, dass Sie wirklich negative Sicht auf dem Markt haben müssen, um dieses zu handeln. Sie entscheiden, dass dies Ihre Ansicht sein wird, aber Ihr Nachbar sagt Ihnen, dass eine starke Preiserhöhung möglich ist. Entscheiden Sie sich für einige Digitalgeräte kaufen: Sie sind mit Ihren Entscheidungen zufrieden und möchten Sie Gewinn und Verlust zu überprüfen, wie bisher Zahlen auf z-Achse zeigte nur Auszahlung. Denken Sie daran, wie Sie den Bestand kurzgeschlossen, haben Sie etwas Geld. Insbesondere 100. Aber Ihre digitals Kosten und Summe der Optionspreise sollten etwas positiv sein, da beide symmetrisch aus dem Geld: Während Sie sehr zufrieden mit Ihren Entscheidungen sind, möchten Sie auch einige Sensitivitäten zu untersuchen. Say vega: Jetzt sind Sie wie: Nicht den Handel dieser seltsamen Sache. Wenn Sie mochten, was Sie sahen und Sie es selbst ausprobieren oder sogar dazu beitragen möchten, lesen Sie weiter. Sawork. R ist die Datei, wo Sie normalerweise arbeiten würden. Es hat nur 1 Zeile, um alles zu benennen, was Sie benötigen: source (coreProjectsscenarioanalysis0sainit. R) Dies ist die einzige Zeile, die Sie ändern müssen, sobald Sie das Repository heruntergeladen haben. Suchen Sie einfach 0sainit. R und es wird alles tun. Und bei allen meine ich 2 Dinge: laden Sie Pakete, laden Sie andere Skripte und einige grundlegende Parameter. Abhängigkeiten: quantmod könnte erforderlich sein, wenn Sie einige Option oder Bestandsdaten von Yahoo herunterladen möchten. RQuantLib wird derzeit nicht verwendet, aber Preisfunktio - nen könnten später von den Preis - amerikanern übernommen werden. Felder wurden in früheren Versionen für Interpolation über Scatter verwendet und könnten in der späteren Entwicklung benötigt werden. Rgl 3d grafiken. Lubridate ist nicht wesentlich, aber es macht das Leben einfacher, wenn mit Daten auf Benutzer-Ebene. Allerdings werden alle Datumsobjekte automatisch in die timeDate-Klasse konvertiert. Dateistruktur ist einfach: 0funs Ordner mit 2 Scripten geladen von ihr 0basic. R, die einige grundlegende Funktionen nur 2 von 5 enthalten sind wirklich erforderlich. Und 0inst. R Abkürzung für Instrumente, aber jetzt enthält das gesamte Projekt innerhalb. Überraschend nur 500 Zeilen Code. Gent down zweimal, nachdem ich getrieben OOP Ansatz. 2structureint. R, 2structurevol. R wird zukünftig für die Zinsstruktur und die implizite Volatilitätsflächenimplementierung eingesetzt und wird derzeit nicht genutzt. Klassen: Die verwendeten Klassen sind S4 für Ausgänge, einige einfache Variablen, die Formalisierungs - und Parameterobjekte benötigen. Für Instrumente werden Referenzklassen verwendet. S4: Währung erbt von Zeichen und Währung () - Funktion sichert ihre Länge 3 und schafft neue. Gen. par enthält die Anzahl der bevorzugten Arbeitstage in einem Jahr und die Liste der Zinssätze (kann später auf die Zinsstruktur ausgedehnt werden). Stock. par enthält alle Parameter, die Bestandsspezifisch sind und sich über die Zeit ändern. Scatter erbt von der Matrix. Enthält Ausgabe von Referenzklassen: Daten-, Zeilen - und Spaltenvariablen. Referenz: Sicherheitsklasse aller Wertpapiere. Spot, Forward und Option erbt von Sicherheit. Alle haben dieselben Methoden: Preis, Delta, Gamma, Theta, Rho, RhoQ, Vega. Alle haben Argumente: st (Aktienkurs), tVec (Zeit), vol (Volatilität). Option class hat zusätzliche Methode: getiv. Hier ist die Liste der Funktionen, die Sie benötigen: timeseq (von, bis, nach Stunde, rng c (9, 16), holiday holidayNYSE (2013: 2020), Handel TRUE) erstellt Zeitfolge. Alle Methoden rund um die Zeit zu stündlich so dont verwenden höhere Frequenz Auch vermeiden Sie mit täglich, nur auf Standard-Standard, bis Sie wissen, was Sie tun. GenPar () erstellt das gen. par-Objekt gen. par und ordnet es der gen. par-Umgebung zu. Lsg () ruft das gen. par-Objekt StockPar () analog zu GenPar auf, nennt es einfach paste0 (ticker,.par) lss () listet Objekte in stock. par Umgebung rms () löscht stock. par Umgebung Spot (id, num1, (Id, zugrundeliegend, curusd), Option (id, Underlying, Maturity, K, put, ame0, typevanilla, num1, extralist (0), classequity, curusd) erstellt Sicherheitsobjekten und ordnet sie der Wertpapierumgebung zu. Lsi () listet Objekte in der Wertpapierumgebung auf rmi () löscht die Wertpapierumgebung vaSecurities () sammelt alle Objekte in einer Wertpapierumgebung in einer Liste. Gute Nachrichten. Das ist alles was Sie brauchen. Nur wenige Dinge zu beachten. Alle Zeichenfolgen werden in CAPS einschließlich Objektnamen für Instrumente konvertiert. Nur Sicherheitsklasse ist Eigenkapital. Nur 2 Optionstypen sind verfügbar: Vanille und Binär (Cash-or-nothing). Alle Optionen sind europäisch. Versuch es. Ihre Meinung zu Fehlern, Fehlern oder Verbesserungen sind mehr, die willkommen. Options-Grundlagen: Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen zu einem bestimmten Preis an oder vor Ein bestimmtes Datum. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, ist eine Sicherheit. Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Immer noch verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden. Sprich, zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben, zu kaufen. Leider haben Sie nicht das Geld, um es für weitere drei Monate zu kaufen. Sie sprechen mit dem Eigentümer und verhandeln einen Deal, der Ihnen eine Option, das Haus in drei Monaten zu einem Preis von 200.000 zu kaufen gibt. Der Besitzer stimmt, aber für diese Option, zahlen Sie einen Preis von 3.000. Nun, betrachten zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten: 13 Seine entdeckt, dass das Haus ist tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis Infolgedessen wird der Marktwert des Hauses auf 1 Million Raketen. Weil der Besitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 (1 Million - 200.000 - 3.000) zu machen. 13 Während Sie das Haus bereisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände asphaltiert sind, sondern auch, dass der Geist von Henry VII das Hauptschlafzimmer verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut. Obwohl Sie ursprünglich dachten, Sie hätten das Haus Ihrer Träume gefunden, betrachten Sie es jetzt wertlos. Auf der Oberseite, weil Sie eine Option kauften, sind Sie nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen. Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte. Erstens, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun. Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird. Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, die das Geld, das Sie verwendet, um für die Option zu zahlen. Zweitens handelt es sich bei einer Option lediglich um einen Vertrag, der sich mit einem Basiswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die meisten der Zeit, die zugrunde liegenden Vermögenswert ist eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts 13 Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und Puts: 13 Ein Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie eine lange Position auf einer Aktie. Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich zunehmen wird, bevor die Option abläuft. 13 Ein Put hat dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Sätze sind sehr ähnlich, eine kurze Position auf einem Vorrat zu haben. Käufer von Puts hoffen, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Teilnehmer am Optionsmarkt 13 Es gibt vier Arten von Teilnehmern an Optionsmärkten, abhängig von der Position, die sie einnehmen: 13 Käufer von Anrufen 13 Verkäufer von Anrufen 13 Käufer von Puts 13 Verkäufer von Puts Menschen, die Optionen kaufen, werden Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen, nennen Werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen Long-Positionen haben, und Verkäufer sollen Short-Positionen haben. 13 Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern: 13 Call-Inhaber und Put-Inhaber (Käufer) sind nicht verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. 13 Rufen Sie Schriftsteller und setzen Schriftsteller (Verkäufer) sind jedoch verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein Verkäufer kann erforderlich sein, um ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Dont worry, wenn dies scheint verwirrend - es ist. Aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers zu suchen. Selling-Optionen ist komplizierter und kann sogar riskanter. An dieser Stelle genügt es zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontrakts gibt. 13 Der Lingo 13 Um Optionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie des Optionsmarktes kennen. 13 Der Kurs, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs über (für Anrufe) oder unter (für Puts) gehen muss, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Ablaufdatum erfolgen. 13 Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) gehandelt wird, ist als aufgeführte Option bekannt. Diese haben feste Ausübungspreise und Verfallsdaten. Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Gesellschaft (bekannt als Vertrag). 13 Für Call-Optionen gilt die Option als in-the-money, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. 13 Die Gesamtkosten (der Preis) einer Option wird als Prämie bezeichnet. Dieser Preis wird durch Faktoren wie Aktienkurs, Ausübungspreis, verbleibende Zeit bis zum Ablauf (Zeitwert) und Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren, die Bestimmung der Prämie einer Option ist kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials. Options Trading Für einen seriösen Optionen Trader gibt es keinen Ersatz für Know-how, Service und Geschwindigkeit. Bei R. F. Lafferty kennen wir und verstehen Ihre Bedürfnisse. Deshalb haben wir unseren Options Trading Desk mit erfahrenen Vertretern entwickelt. Wenn Sie R. F. Lafferty, um eine Option zu bestellen gibt es kein Warten auf Wartezeit oder Übertragung von einer Abteilung zur nächsten. Die Person, die das Telefon beantwortet hat, ist bereit, Ihre Bestellung und Route zu allen Option Austäusche für die beste Ausführung zu nehmen. Wenn Ihre Bestellung von erheblicher Größe oder eine dünn gehandelte Option ist, wird unser erfahrenes Personal Ihre Bestellung für den Abschluss in einer fristgerechten Weise zu arbeiten. Unsere Repräsentanten am Options Trading Desk verfügen über jahrelange Erfahrung und Einblick in das innere Funktionieren des Optionsmarktes. Unabhängig davon, ob Sie eine Einzel - oder Mehrfachbestellung durchführen, legen Sie Ihre Bestellung mit Zuversicht fest, dass die Person am anderen Ende des Telefons weiß, wovon Sie sprechen. Unsere Optionen Trading Desk wird von Jay Shartsis, 44 Jahre Wall Street Veteran, der mit R. F. Lafferty seit 1979. Um mit unserem Senor Options Trader zu sprechen kontaktieren Sie bitte Jay Shartsis unter 800-221-8514 oder E-Mail jshartsisrflafferty. Über Jay Shartsis Jay Shartsis verfügt über 39 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Er war der Direktor des Optionshandels bei R. F. Lafferty amp Co, seit 1977. Ab 1996 führte er eine umfangreiche Untersuchung von Optionsanomalien als Prädiktoren der Aktienausrichtung durch. Diese Forschung führte zur Entwicklung von SOAShartsis Options Alerts, die Herr Shartsis weiterhin verwendet, um direktionale Handelschancen in den US-Aktienmärkten zu identifizieren. Jay wurde häufig von den Medien zitiert 8211 The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg, und andere. Für zwanzig Jahre schrieb er seinen eigenen Marktbrief Shartsis auf Charts, der sich mit der technischen Analyse der Wertpapiermärkte befasste. Er verfasste die Streicher-Preisspalte im Barrons-Magazin mehrmals ab 1992 und schrieb mehrere Artikel in voller Länge für das Magazin. Herr Shartsis hat auch an der Straße (Real Money 8211 Option Spalte) für sieben Jahre beigetragen. Jay hält eine BA vom Brooklyn College. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet und beinhalten ein hohes Risiko. Um eine Kopie von 8220Die Merkmale und Risiken von standardisierten Options8221 Broschüre rufen Doug Gilpin bei 212-293-9000 oder E-Mail dgilpinrflafferty oder online verfügbar hier klicken. Anleger sollten einen Steuerberater konsultieren, wie sich Steuern auf das Ergebnis einer Optionsstrategie auswirken können. Multi-Leg-Strategien beinhalten mehrere Provisionen. Diese Gebühren sollten bei der Bewertung komplexer Optionen Strategien berücksichtigt werden.